相对强弱指数(RSI)描述了一种动量指标,用来衡量最近价格变化的幅度,以评估股票或其他资产价格的超买或超卖状况。最初由著名的美国技术分析师J.Welles Wilder Jr.开发,他在1978年的开创性著作《技术交易系统中的新概念》中介绍了这一概念; RSI显示为一个振荡器,它是一个在两个极端之间移动的折线图。它的读数范围从0到100。

股票或资产的主要趋势是确保正确理解指标读数的重要工具。著名市场技术人员康斯坦斯布朗(Constance Brown)曾广泛宣传这样一种观点,即在上升趋势中出现的RSI超卖指数很可能远高于30%,而在下降趋势中出现的RSI超买指数则远低于70%。 

RSI的传统解释和用法规定,70或以上的值表示证券正在超买或;高估&并可能为趋势做好准备;倒转&或修正价格;拉回 . RSI读数为30或以下表示超卖或低估情况。

关键要点

  • 在金融学中,相对强弱指数(RSI)是一种动量指标,它观察最近价格变化的速度,从而确定一只股票是否适合反弹或抛售。
  • 除了其他技术指标外,市场统计学家和交易员还使用相对标准指数(RSI)来确定进入或退出头寸的机会。
  • 一般来说,当RSI超过水平30参考位时,是看涨的信号,当它滑到水平70参考位以下时,是看跌的信号。

超买和超卖水平

从市场分析和交易信号来看,当相对标准指数移动到水平30参考水平以上时,被视为看涨 指示器。

相反,低于水平70参考水平的RSI被视为看跌的 指示器。由于某些资产的波动性更大,且移动速度也比其他资产快,因此80和20的价值也经常用于超买和超卖水平;

1:55

超买还是超卖?利用RSI找出

Image
图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2020

价格/发散

Image
图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2020

摆动不足

Image
图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2020

RSI范围

在上升趋势期间,RSI往往比下降趋势期间更为稳定。这是有意义的,因为RSI衡量的是收益与损失。在上升趋势中,将有更多的收益,使RSI保持在较高水平。在下降趋势中,RSI将倾向于保持在较低水平。

Image
图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2020

在上升趋势中,RSI往往保持在30以上,并应经常达到70。在下降趋势中,RSI超过70的情况很少见,而且该指标经常达到30或以下。这些准则有助于确定趋势强度并发现潜在的反转。例如,如果RSI在上升趋势中连续多次价格波动都无法达到70,但随后又跌破30,则趋势已经减弱,并可能逆转走低;

下降趋势正好相反。如果下跌趋势无法达到30或以下,然后反弹到70以上,这种下跌趋势已经减弱,可能正在向上逆转。

Image
图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2020

RSI趋势线中断

Image
图片作者:Sabrina Jiang©Abcexchange 2020

动量指标:RSI与MACD

像RSI一样;移动平均线收敛发散&(MACD)是一个趋势跟踪动量指标,显示证券价格的两个移动平均线之间的关系。MACD的计算方法是减去26个期间;指数平均移动数  ;(均线)从12期均线开始。计算的结果就是MACD线。

然后在MACD线上方绘制一个称为“信号线”的MACD九天均线,它可以作为买卖信号的触发点。交易员可在MACD越过其信号线上方时买入该证券,并在MACD越过信号线下方时卖出或做空该证券。