什么是移动平均线(MA)?

在统计学中,移动平均是一种计算方法,通过创建完整数据集不同子集的一系列平均值来分析数据点。在金融学中,移动平均线(MA)是一种常用的股票指标技术分析. 计算股票移动平均线的原因是通过创建一个不断更新的平均价格 .

通过计算移动平均数,可以减轻在特定时间范围内随机的短期波动对股票价格的影响。

关键要点

  • 移动平均线(MA)是一种常用于技术分析的股票指标。
  • 计算股票移动平均数的原因是通过创建不断更新的平均价格来帮助平滑指定时间段内的价格数据。
  • 简单移动平均(SMA)是一种计算方法,它取过去特定天数内给定价格集合的算术平均值;例如,过去15天、30天、100天或200天。
  • 指数移动平均线(EMA)是一种加权平均线,它对最近几天的股票价格给予了更大的重视,使之成为对新信息更敏感的指标。

理解移动平均(MA)

移动平均线是一种简单的技术分析工具。移动平均线的计算通常是为了确定一只股票的趋势方向或确定其支撑和阻力水平。这是一种趋势or滞后 指标,因为它是基于过去的价格。

移动平均线的时间越长,滞后就越大。因此,200天移动平均线的滞后程度将比20天移动平均线大得多,因为它包含了过去200天的价格。股票的50日和200日移动平均线数据受到投资者和交易员的广泛关注,被认为很重要交易信号 .

移动平均线是一个完全可定制的指标,这意味着投资者在计算平均线时可以自由选择任何他们想要的时间范围。移动平均线中最常见的时间段是15、20、30、50、100和200天。创建平均值的时间跨度越短,它对价格变化的敏感性就越高。时间跨度越长,平均值越不敏感。

投资者可以根据自己的交易目标,选择不同时间段的不同长度来计算移动平均线。短期移动平均线通常用于短期交易,而长期移动平均线更适合长期投资者。

设置移动平均线时没有正确的时间框架。找出哪种方法最适合你的最好方法是尝试不同的时间段,直到找到一个适合你的策略。

预测股市走势不是一个简单的过程。虽然无法预测某只股票的未来走势,但通过技术分析和研究可以帮助你做出更好的预测。

移动平均线上升表明证券处于一个稳定的状态上升趋势而移动平均线的下降表明它处于一个下降趋势. 同样,上升势头也得到了牛市的确认交叉线 ,当短期移动平均线超过长期移动平均线时发生。相反,下跌的动力是通过熊市交叉来确认的,当短期移动平均线交叉低于长期移动平均线时就会出现熊市交叉。

虽然计算移动平均数本身是有用的,但这种计算也可以成为其他技术分析指标的基础,例如移动平均收敛-发散(MACD) .

交易员使用移动平均线收敛-发散(MACD)来监控两个移动平均线之间的关系。它通常是通过从12天指数移动平均线减去26天指数移动平均线来计算的。

当MACD为正时,短期平均值位于长期平均值之上。这是上升势头的迹象。当短期平均值低于长期平均值时,这是一个动量向下的迹象。许多交易者还将关注零线上方或下方的走势。零以上的移动是购买信号,而低于零的十字是出售信号 .

移动平均线的类型

简单移动平均线

移动平均线的最简单形式,称为简单移动平均线(SMA),是通过取一组给定值的算术平均值来计算的。换言之,将一组数字(或金融工具的价格)相加,然后除以该组数字中的价格。计算证券简单移动平均数的公式如下:

 S M A = A 1 + A 2 + + A n n 哪里: A = 期间平均值; n n = 时段数 egin{aligned}&SMA=frac{Au 1+Au 2+dotso+Au n}{n}\&;textbf{where:}\&;A= ext{Average in period}n\&;n= ext{Number of time periods}\ end{aligned} SMA=nA1+A2++An哪里:A=期间平均值;nn=时段数 

指数移动平均

指数移动平均线是一种移动平均线,它赋予近期价格更大的权重,试图使其对新信息更为敏感。要计算均线,必须首先计算特定时间段内的简单移动平均线(SMA)。接下来,您必须计算加权均线的乘数(称为平滑因子),通常遵循以下公式:[2/(选定时段+1)]。因此,对于20天移动平均线,乘数将为[2/(20+1)]=0.0952。然后使用平滑因子结合上一个EMA得到当前值。因此,均线对近期价格的权重更高,而SMA对所有价值的权重相等。

 E M A t = [ V t &次数; ( s 1 + d ) ] + E M A y &次数; [ 1 ( s 1 + d ) ] 哪里: E M A t = 今天的EMA V t = 今天的价值 E M A y = EMA昨天 s = 平滑的 d = 天数 egin{aligned}&EMA =left[Vu t imesleft(frac{s}{1+d} ight) ight]+EMAy imesleft[1-left(frac{s}{1+d} ight) ight]\&textbf{其中:}\&EMA = ext{EMA today}\&Vu t= ext{Value today}\&EMA y= ext{EMA today}\&s= ext{Smoothing}&d= ext{天}\结束{对齐} EMAt=[Vt&次数;(1+ds)]+EMAy&次数;[1(1+ds)]哪里:EMAt=今天的EMAVt=今天的价值EMAy=EMA昨天s=平滑的d=天数 

简单移动平均(SMA)与指数移动平均(EMA)

EMA的计算更强调最近的数据点。因此,EMA被认为是加权平均 计算。

在下图中,每个平均值使用的时间段数是相同的–15–但是均线比均线对价格变化的反应更快。你还可以在图中观察到,当价格上涨时,均线的值比均线高(当价格下跌时,均线的下跌速度比均线快)。这种对价格变化的反应是一些交易者倾向于使用均线而非均线的主要原因。

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移动平均线

移动平均线示例

移动平均线的计算方式因类型而异:SMA或EMA。下面,我们看一个证券的简单移动平均线(SMA),15天内的收盘价如下:

  • 第1周(5天):20、22、24、25、23
  • 第2周(5天):26、28、26、29、27
  • 第3周(5天):28、30、27、29、28

一个10天移动平均线将平均出收盘价 前10天作为第一个数据点。下一个数据点将下降最早的价格,加上第11天的价格并取平均值。

移动平均线指示器示例

A ;布林格乐队®; ;技术指标通常有两个波段标准差远离简单的移动平均线。总的来说,向上一个波段移动表明资产正变得越来越重要超买,而接近较低区间的走势表明,该资产正变得越来越重要超卖. 由于标准差被用作波动性的统计度量,此指示器可调整 根据市场情况而定。


常见问题

什么是移动平均线?

移动平均值是一种统计数据,它捕捉数据序列随时间的平均变化。在金融领域,技术分析师经常使用移动平均来跟踪特定证券的价格趋势。移动平均线的上升趋势可能意味着证券价格或动量的上升,而下降趋势则被视为下跌的迹象。今天,有各种各样的移动平均线可供选择,从简单的措施复杂的公式,需要一个计算机程序来有效地计算。

移动平均线的用途是什么?

移动平均线广泛应用于技术分析,这是一个投资分支,旨在了解证券和指数的价格变动模式并从中获利。一般来说,技术分析师会使用移动平均线来检测一种证券的动量是否发生了变化,比如某一种证券的价格是否突然向下移动。其他时候,他们会用移动平均线来证实他们对变化可能正在进行的怀疑。例如,如果一家公司的股价超过其200天移动平均线,这可能被视为一个看涨信号。

移动平均线有哪些例子?

许多不同类型的移动平均线已被开发用于投资。例如,指数移动平均线(EMA)是一种移动平均线,它赋予最近交易日更多权重。这种类型的移动平均线可能对短期交易者更有用,因为长期历史数据对他们来说可能不太相关。另一方面,一个简单的移动平均线是通过对一系列价格求平均值,同时对每个价格赋予相等的权重来计算的。